Negociação online de Russell 2000 Futures.
Obrigado pelo seu inquérito. Desenvolvi Indicadores, Modelos e Layouts de Algoritmos. Eu tenho negociado futuros de Russell 2000 por 7 anos. Levou 3 anos para desenvolver indicadores de algoritmo e técnicas de negociação rentáveis usando a metodologia SCM.
& ndash; vou ensiná-lo gratuitamente através de webinars semanais online e sessões privadas. Uma vez que você começa a negociar o custo vivo do algoritmo, os indicadores serão ajustados (contactar escritório para obter informações adicionais).
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(engenheiro e piloto)
Divulgação de Risco: CFTC RULE 4.41 & ndash; RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
Os contratos de futuros são fornecedores de serviços educacionais, apenas para fins informativos. Nós não fornecemos conselhos de investimento ou fazemos recomendações de investimento, nem transacionamos negócios nem dirigimos contas de alunos. Nossos webinars discutem negócios com base em nossos produtos de algoritmo atuais.
Existe um nível elevado e ilimitado de risco de perda na negociação de futuros de commodities, opções, opções de escrita e produtos de câmbio em moeda estrangeira; Essa negociação não é adequada para todos os investidores.
Como negociar com sucesso o Futuro E-mini Russell 2000, Parte 1.
Os futuros S & amp; P 500 são, obviamente, o rei dos mercados de índices e-mini. Mais comerciantes trabalham esse símbolo que todos os outros futuros do índice e-mini combinados. Mas, a popularidade, medida pelo volume, nem sempre significa superioridade do potencial de lucro. Existem outros mercados de e-mini por razões válidas e # 8230; alguns bons bons nisso.
Os futuros de ES são mais líquidos, mais populares e mais agitados por programas de computador blackbox de todos. Usando o termo & # 8220; mercado eficiente & # 8221; definitivamente classificaria o ES como o mais eficiente = menos lucrativo para o comércio por causa disso. O ES gasta mais tempo indo de lado nos padrões de consolidação e / ou puxando para trás dentro dos períodos direcionais (back & amp; fill) do que qualquer outro e-mini símbolos de índice. Essa verdade fundamental é devido a jogadores de nível profissional que trabalham com grandes encomendas com agendas variadas que não têm absolutamente nada a ver com padrões de acumulação ou distribuição. A cobertura para compensar blocos de ações, as ações da SPY, as posições de opções da SPX, as posições de inter-mercado, como os spreads ES / NQ, fazem parte da influência intradiária nos futuros S & P 500.
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Além disso, inúmeros programas de computador blackbox existem apenas com o objetivo de reduzir o potencial de lucro lateral dos mercados ES versus outra coisa. Ou a arbitragem se espalhou entre as opções ES e SPY, ES e SPX, os futuros do ES e-mini versus os futuros negociados em pit de SP00S e seus spreads de lance / perção incompatíveis, etc. Em outras palavras, muitas posições de dinheiro grande operam dentro do ES com absolutamente nenhuma consideração à direção. Na verdade, esses tipos de programas funcionam para manter a ação dos preços paralelamente, arbitrando discrepâncias de preços entre diferentes símbolos.
É essa pressão constante sobre ES de ambos os lados por muitos jogadores de mercado a maior parte do dia, todos os dias, o que cria um comportamento persistente de preços laterais ou # 8220; chop & # 8221 ;. Alguns comerciantes de varejo desenvolvem estratégias para tirar proveito desse comportamento paralelo previsível que o ES tem, até certo ponto, que nenhum outro mercado de índices de e-mini faz. Há também períodos de tempo em que o ES é direcional e tendência, também. Em geral, é o símbolo de e-mini mais congestionado com a menor quantidade de movimento de preços direto de forma consistente, pelas razões descritas acima entre muitos outros.
Russell 2000 Futures.
De longe, o futuro do índice e-mini mais dinâmico de todos é o contrato Russell 2000 (TF). Com base em estoques de pequena capitalização, é um proxy de mercado geral e um indicador principal para onde todos os outros mercados de índice costumam liderar & # 8230; incluindo o S & amp; P 500. Em outras palavras, o contrato TF é um indicador líder para todos. Tem sido um indicador de mercado líder há anos e provavelmente continuará a ser o mercado amplo final e # 8220; diga & # 8221; até o futuro também.
Mais importante ainda, o contrato de futuros TF é um instrumento altamente negociável. No passado, desde o início até setembro de 2008, trocou em troca da CME. Desde setembro, está listado na troca de NYBOT (ICE) e se troca com outros futuros de índice de e-mini listados no CME. Isso, em si, é realmente um grande benefício para este símbolo, o que não parecia provável na época. Russell 2000 e-mini comerciantes preocupado que o ER2 deixando sua base em CME em troca de uma troca diferente iria arruinar o contrato. Isso resultou em menor volume negociado, por alguns motivos. Parte disso era a incerteza usual que qualquer mudança na vida cria. A outra parte foi uma explosão absoluta de volatilidade = implosão dos mercados de ações quando a migração de ER2 / CME para TF / ICE ocorreu. Os antigos jogadores ER2 foram tratados com variáveis duplas de um novo símbolo / troca dentro do movimento de preços extremos através de todo o mercado. Isso mudou muitos comerciantes de TF em outros símbolos ou dinheiro afastado até que a poeira se estabelecesse.
Agora que a poeira se instalou, aprendemos que os futuros do TF são um pouco mais extremos em ambos os extremos do comportamento do que o anterior ER2 era. Quando o TF está indo direcional, é uma seta reta com retrocessos ns ou movimentos de contador. Quando o TF está indo de lado, ele irá passar por um padrão de hi-lo mais amplo agora do que nunca antes. Este & # 8220; novo & # 8221; O comportamento é atribuído a TF sendo listado em uma troca diferente de ES e NQ. Enquanto antes, o ER2 antigo era facilmente cruzado em margens de spreads que arcas variações de preços entre os símbolos, agora as margens exigidas são muito maiores para esses spreads entre ES ou NQ e TF.
No passado, se o ER2 estivesse fora de equilíbrio com ES ou NQ, ou seja, as fitas divergentes, os comerciantes espalhados podiam reduzir um / outro o outro que iria essencialmente controlar o ER2. Esse tipo de relação de aceleração lateral não existe mais entre eles, porque as margens são fracionadas dentro dos produtos CME espalhados. Para negociar os mesmos spreads de barras entre ES / TF ou NQ / TF agora, requer duas margens completas para cada posição espalhada.
Além disso, quando os spreads dentro do CME estavam ativos e a troca ficou offline para acesso comercial, não era grande coisa. Mas se espalha em duas trocas diferentes, onde um desses pode ficar fora de linha expõe a outra perna aberta desse comércio a perda potencial ilimitada. Os comerciantes espalhados aborrecem o risco, que faz parte do motivo pelo qual eles comercializam spreads em vez de posições lineares, em primeiro lugar. Por essas razões e mais, os e-mini espalharam os comerciantes praticamente deixam o spread cruzado espalhando sozinho. Qual é uma das principais razões pelas quais o TF é consideravelmente mais suave e mais direcional do que outros e-minis & # 8230; falta de pressões laterais da posição arb.
Os futuros do TF estão negociando cerca de metade do volume total que o ER2 fez antes da mudança. O volume diário médio em TF é de cerca de 150.000 contratos, enquanto o ER2 fez uma média em torno de 250.000 a 300.000 contratos por dia. Comparado com muitos símbolos de futuros, o volume atual de TF é substancial. Para a maioria dos comerciantes de varejo, oferece liquidez suficiente para preencher cinco e # 8211; dez contratos com nulo para um deslizamento mínimo. Pedidos maiores serão regularmente apagados, mas os preenchimentos parciais de uma única ordem de limite de greve são possíveis durante as folgas na fita intradiária. Os comerciantes de TF que desejam empurrar pedidos de tamanho de bloco podem facilmente escalonar contratos em vários tiques e # 8217; span para garantir enchimentos completos na maioria dos casos.
O spread de oferta / solicitação varia de um carrapato a dois carrapatos de largura, ocasionalmente mais em torno de relatórios econômicos e outros eventos conhecidos de mudança de mercado. Com um valor de US $ 10 por tiquetaque = dez tiques por ponto de índice, isso pode parecer variado para alguns. No entanto, o fato de que os negócios TF normalmente correm +4 pontos para +10 pontos do sinal de entrada para vários objetivos de preço faz tudo relativo. Uma parada inicial de -1,5 pontos / - $ 150 por contrato com expectativas realistas de saída de lucro por +5 pontos / + $ 500 por contrato para +10 pontos / + $ 1.000 por contrato oferece uma relação de risco / recompensa incomparável.
Esses números são aleatoriedade de torta no céu. Usar até uma paragem inicial de -2pt enquanto procura + 5pt de objetivos de lucro é uma proporção oferecida várias vezes ao dia, sessão após sessão.
12/30 TF e ES 10-Minute Charts.
Nos dois exemplos de gráficos acima, vemos onde a estrutura de preços no TF (gráfico superior) é geralmente mais direcional e na moda no geral. Os mínimos mais altos da 1:00 a 2:00 horas (linha 1) deixaram pouca dúvida de que a ação do preço estava a caminho do seu caminho para cima. Compare isso com a mesma estrutura de preços no gráfico ES (gráfico inferior, linha 1), onde baixos baixos apalpados através de paradas de repouso agrupadas lá antes de subir mais alto. Essa é uma armadilha comum para tapar os comerciantes que jogam com o # 8220; tick mágico & # 8221; nivela um ou dois carrapatos fora dos altos ou baixos anteriores.
Os grandes jogadores ES empurraram intencionalmente altos ou baixos recentes antes de serem planejadas as reversões imediatas. Então, novamente, tentar jogar esse padrão toda vez que resultará em negociações interrompidas, quando, de fato, esses movimentos são falhas direcionais favoráveis em vez de reversões de armadilha. Os mercados de e-mini Russell 2000 não são jogados pelos grandes jogadores que prendem comerciantes de varejo no lado errado antes dos movimentos de surtos planejados. Em outras palavras, a TF é mais pura e direcional do que ES. É envolvida uma adivinhação menos direcional.
12/23 TF e ES 10-Minute Charts.
Dia diferente, mesmo resultado. 23 de dezembro foi um dia de tendência menor. Os futuros de TF (gráfico superior) rolaram logo após as máximas baixas abertas e postadas todo o caminho para baixo. Negociações curtas levaram todo o calor, não havia dúvida de que forma a tendência se dirigia a qualquer momento.
Compare isso com o ES (gráfico inferior), onde os altos-altos precederam cada ruptura de preço significativa. Blatant bull armadilha que falha-out compradores e pára para fora vendedores, ao mesmo tempo, uma vez antes de diminuir o boom com planejado programas de venda. Às vezes, esses picos de contra-tendência e slams são armadilhas. Às vezes, eles são movimentos direcionais legítimos. Você já pode dizer qual é o quê? Você realmente se importa em adivinhar qual é o quê? Mais fácil de seguir uma tendência visível do que é adivinhar onde são os movimentos falsos e as minas terrestres.
Os futuros do e-mini Russell 2000 estão de volta e estão mais bem comportados do que nunca. Eles têm suas limitações e armadilhas, é evidente que não existe um símbolo perfeito ou superior. Se houvesse, todo mundo trocaria o mesmo. Para aqueles de nós que gostam de ação de preço na moda, direcional e dinâmica, os futuros de e-mini da TF Russell 2000 se encaixam nesse projeto para um & # 8220; T & # 8221 ;.
Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York. Clique aqui para visitar CoiledMarkets.
Sobre Austin Passamonte.
Austin Passamonte é um comerciante profissional de tempo integral que é especialista em mercados futuros de índice de ações e mercados de commodities E-mini. A abordagem comercial do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intradiária. Austin comercializa em particular na região de Finger Lakes em Nova York.
Você pode encontrar mais do trabalho de Austin em seu site CoiledMarkets.
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Russell 2000 Index Retorna para CME Group.
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Russell 2000 Index Retorna para CME Group.
O CME entrou recentemente em um acordo exclusivo que retornará produtos Russell da ICE de volta ao CME. A Blue Trading Systems participou de uma recente reunião patrocinada pela FTSE Russell para marcar esta importante expansão dos produtos do índice de ações oferecidos pelo CME Group. Intercâmbios, reguladores, empresas comerciais e fornecedores de tecnologia se reuniram informalmente para discutir a transição.
"Oferecer o Índice Russell 2000® no CME Group para negociar junto com nossa série de benchmarks de índice de ações fornece aos nossos clientes uma maior eficiência de gerenciamento de capital e risco", disse Tim McCourt, o Global Head of Equity Products do Grupo CME. "Estamos satisfeitos por fornecer uma ferramenta poderosa para os investidores que buscam gerenciar riscos no segmento de pequenas capitais".
Em 10 de julho de 2017, os produtos FTSE Russell Index Futures retornaram à negociação no CME com um volume diário médio de cerca de 14.000 contratos (com 13.517 futuros e 433 opções negociadas diariamente). A partir da semana passada, o maior volume comercial desde o lançamento foi na quinta-feira, 17 de agosto, com 33.533 contratos de futuros E-mini Russell 2000 negociados.
"A volatilidade aumentou na quinta-feira no dia 17 durante o dia e os clientes vieram ao Grupo CME para gerenciar o risco onde eles podem acessar índices de ações em uma única plataforma", disse McCourt. "Estamos entusiasmados em oferecer uma oportunidade mais econômica para exposição global usando futuros e opções, com compensações de margem de até 70% contra os índices S & P 500, Nasdaq e Dow Jones ".
"Estamos satisfeitos por trazer os produtos do índice Russell EUA de volta ao Grupo CME, oferecendo uma cobertura eficiente para opções de índice de caixa", disse Sean Smith, Diretor Gerente de Licenciamento em Derivados da FTSE Russell. "Continuamos a trabalhar em conjunto com todos os nossos parceiros estratégicos para ajudar a oferecer produtos Index inovadores para o mercado. Queremos agradecer a todos os que vieram marcar esta transição ".
A Blue Trading Systems teve a honra de fazer parte da conversa e aguarda com expectativa o apoio aos operadores de opções de índice Russell durante esta transição. Nós o convidamos a ver como o BTS Edge pode ajudá-lo a identificar oportunidades e gerenciar e diversificar o risco neste segmento de boné pequeno.
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